銀行行業周期分析：2022年銀行行業政策監管加強

  中國報告大廳網訊，商業銀行不良貸款額市場增長速度下降達5.4%以上，我國為提升銀行風險偏好，鼓勵銀行持有調整范圍內的債券，政策面仍將以穩增長為重點，后續出臺政策也將更加積極。以下對銀行行業周期分析。

  2022年一季度，在全球新冠疫情反復、地緣沖突加劇、國內經濟面臨三重壓力的背景下，商業銀行總資產擴張趨緩，凈利潤增速也出現一定程度的下降，但總體風險抵補能力仍較為穩健。2022年3月末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額357.9萬億元，同比增長8.6%，處于平穩增長階段。商業銀行累計實現凈利潤6595億元，同比增長7.4%，較2021年增速出現一定程度下降。2022年3月末，商業銀行整體凈息差為1.97%，較去年同期下降了11BP，凈息差兩年來首次低于2%。商業銀行不良貸款余額為2.91萬億元，增速回到4.5%，較去年同期下降了7.4個百分點，繼續保持低增長態勢。整體不良貸款率1.69%，同比下降11個BP，整體資產質量持續改善。

  隨著經濟形勢穩中向好，中國銀行業也恢復了良好發展態勢。銀行業在積極支持實體經濟復蘇、穩妥應對各種風險挑戰的同時，也在積極探索發展的新動能、新思路，取得了一定的成績。現從四大監管方面來了解銀行行業周期分析。

  (一)加強資本監管，提高資本質量

  資本監管是銀行監管的基石，在實踐中，需要進一步加強資本質量監管，明晰資本監管規則。一是嚴格資本比例要求。在資本比例上，可以適當提高核心資本要求，限制附屬資本和次級債務的比例，并要求商業銀行通過次級債等附屬資本彌補資本時，必須相應補充核心資本，從而提高銀行資本抵御風險能力。二是細化風險系數。對于房地產等周期性高度敏感和宏觀調控重點關注的行業，可以單獨設定風險權重，從監管導向上促進銀行信貸結構的優化，從而促進經濟結構的調整和改善。三是明確干預措施。明確基于規則的立即干預措施，對商業銀行資本充足率下降到一定程度的，監管機構必須立即、自動采取相應的具體干預和處罰措施，防止監管寬容和政治干預。

  (二)加強風險管控，強化壓力測試

  一是推廣壓力測試。要推廣壓力測試的運用，使壓力測試真正成為商業銀行日常的風險管理、評估和預警的工具，而不是應急應景之舉。二是擴大壓力測試范圍。要逐步擴大壓力測試的范圍，在積極探索宏觀壓力測試的同時，加強對房地產貸款、資本充足率和創新產品的壓力測試。三是設定壓力測試場景。要正確設定壓力測試場景，不能基于溫和甚至是錯誤的假設，比如在2008年全球金融危機發生前沒有一家銀行壓力測試過銀行間或商業票據市場全部凍結這一極端情況。四是實行逆周期的動態撥備制度。銀行應在經濟繁榮期多提撥備，在經濟蕭條期少提撥備。動態撥備制度涵蓋了對未來經濟周期的預測，是潛在風險估計值與實際風險值的差額。這不僅有助于為過熱的經濟降溫，還可以在經濟低迷時提供不時之需，促進經濟快速復蘇，從而降低周期波動的破壞性。五是減少對外部評級的過度依賴。全球金融體系在投資決策和風險管理時高度依賴外部信用評級，從而產生了顯著的親周期性。因此，監管部門應鼓勵銀行獨立判斷風險，提高內部評級能力，減少對外部評級的依賴。在需要使用外部評級時，應進行內部獨立判斷，并以此作為外部評級的補充。同時，銀行應高度重視內部評級法的運用，并改進內部評級法中的風險估計模型，適時采用跨周期風險評級法取代實時風險評級法，并使用壓力測試方法檢驗資本水平是否滿足經濟下行期的需要。

  (三)控制信貸杠桿，防止金融風險

  目前，中國商業銀行創新產品較多，并且已有存貸比等控制工具，再使用總資產/總資本等監管工具意義已不大，關鍵是要控制實體部門的信貸杠桿。一是要控制房地產相關經濟主體的信貸杠桿，嚴格落實貸款成數、收入比等監管要求，這既能有效防范貸款風險，又能防止銀行信貸的順周期性。二是要控制政府投融資平臺公司的信貸杠桿。地方政府投融資平臺公司由于透明度較低，信貸杠桿往往不易控制，容易造成風險，需要在實踐中嚴格把握。

  (四)加強機制建設，提高監管透明度

  我國監管獨立性和透明度有了很大提高，但在實踐中還受到政府特別是地方政府的干預和商業銀行游說導致的監管寬容的影響，需要進一步完善和加強。在實踐中，可以考慮建立社會公眾咨詢委員會。目前銀監會已成立國際咨詢委員會，取得了良好的社會效果。隨著社會對銀行關注度的增加，可以通過設立社會公眾咨詢委員會等形式，擴大社會公眾對監管的參與度，防止地方政府的過度干預，這樣不僅可以提高監管的獨立性，還有助于監管決策的民主化。同時，建立資本約束的逆周期機制。負責整體金融穩定的部門應開發逆周期乘數，通過運用逆周期乘數對資本充足率進行調整，降低逆周期信貸這類極端情況的發生，從而克服現有資本充足率框架的脆弱性尤其是資本緩沖的周期性。

  國內銀行業自2022年初進入全新戰略發展周期，對于國內大多數銀行而言，當下銀行機構應將恰當的監控、評估及目標調整等職能，進一步納入戰略落地管控工作的職能范圍中，并借助高效數字化工具，以實現戰略目標與落地行動計劃的適時動態優化調整，保障銀行整體發展戰略的順利實現。

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